Банктың несиелік портфелі үшін VaR тәуекелдіЛІГІН бағалау әдістемесі
Аннотация
Мақалада қазақстандық банк секторының стресс-тестілеу сұрақтары қарастырылып, VaR тәуекелдерді өлшеу жүйелерін құру тәсілдеріндегі халықаралық тәжірибе талданады және Қазақстандағы барлық кәсіпорындарға пайдалы болуы мүмкін негізгі ойларды көрсетеді. «Жоғарыдан төмен» тұжырымдамасына негізделген банк секторын VaR әдіснамсы арқылы және макро деңгейден жеке кредиттік ұйымдарға өзара байланысты экономикалық және математикалық модельдер арқылы стресс құбылыстарының таралуын бағалау ұсынылды. Value-at-Risk (VaR) қазіргі уақытта әлемде жиі қолданатын, ең тиімді валюталық тәуекелдерді өлшеу әдіснама болып табылады.
Авторлар туралы
Н. С. Заурбеков
Алматы технологиялых университеті
Ресей
Ресей
А. А. Аманбаев
Алматы энергетика және байланыс университеті
Ресей
Ресей
Е. Б. Жумаганбетов
Алматы технологиялых университеті
Ресей
Ресей
Әдебиет тізімі
1. Соболь И.М. Метод Монте-Карло. - М.: Наука, 1985. - 80 с.
2. Савелова Т.И. Метод Монте-Карло: Учебное пособие. - М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 152 с.
3. Михайлов Г.А., Войтишек А.В. Статистическое моделирование. Методы Монте-Карло: Учебное пособие для бакалавриата - магистратуры. - М.: Изд-во Юрайт, 2018. - 371 с.
4. Князева Е.Г., Юзвович Л.И., Луговцов Р.Ю., Фоменко В.В. Финансово-экономические риски: Учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 112 с.
5. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. - М.: Наука, 1973. - 312 с.
6. Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Маркова О.М. и др. Банки и банковские операции: Учебник для вузов - М.: Финансы и статистика, 2008. - 471 с.
Рецензия
Дәйектеу үшін:
Заурбеков Н.С., Аманбаев А.А., Жумаганбетов Е.Б. Банктың несиелік портфелі үшін VaR тәуекелдіЛІГІН бағалау әдістемесі. Алматы технологиялық университетінің хабаршысы. 2019;(2):100-105.
For citation:
Zaurbekov N.S., Amanbaev A.A., Zhumahanbetov E.B. THE RISK ASSESSMENT METHOD VAR FOR A CREDIT PORTFOLIO OF BANK. The Journal of Almaty Technological University. 2019;(2):100-105. (In Russ.)
Қараулар:
484
Мақаланы эл. пошта арқылы жіберу 