Методика оценки рисков VaR ДЛЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы оценки рисков VaR казахстанского банковского сектора, анализируется международный опыт в области подходов к построению систем методология VaR, и выделяются основные моменты, которые могут быть полезны всем предприятиям в Казахстане. Предлагается подход к методологии VaR банковского сектора, базирующийся на концепции «top-down» и оценивающий распространение стрессовых явлений с макроуровня до отдельных кредитных организаций через систему взаимосвязанных экономико-математических моделей. Наиболее эффективным инструментом измерения валютных рисков в настоящее время в мире используется методология Value-at-Risk (VaR).
Об авторах
Н. С. Заурбеков
Алматинский технологический университет
Россия
Россия
А. А. Аманбаев
Алматинский университет энергетики и связи
Россия
Россия
Е. Б. Жумаганбетов
Алматинский технологический университет
Россия
Россия
Список литературы
1. Соболь И.М. Метод Монте-Карло. - М.: Наука, 1985. - 80 с.
2. Савелова Т.И. Метод Монте-Карло: Учебное пособие. - М.: НИЯУ МИФИ, 2011. - 152 с.
3. Михайлов Г.А., Войтишек А.В. Статистическое моделирование. Методы Монте-Карло: Учебное пособие для бакалавриата - магистратуры. - М.: Изд-во Юрайт, 2018. - 371 с.
4. Князева Е.Г., Юзвович Л.И., Луговцов Р.Ю., Фоменко В.В. Финансово-экономические риски: Учебное пособие. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. - 112 с.
5. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. - М.: Наука, 1973. - 312 с.
6. Жуков Е.Ф., Максимова Л.М., Маркова О.М. и др. Банки и банковские операции: Учебник для вузов - М.: Финансы и статистика, 2008. - 471 с.
Рецензия
Для цитирования:
Заурбеков Н.С., Аманбаев А.А., Жумаганбетов Е.Б. Методика оценки рисков VaR ДЛЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА. Вестник Алматинского технологического университета. 2019;(2):100-105.
For citation:
Zaurbekov N.S., Amanbaev A.A., Zhumahanbetov E.B. THE RISK ASSESSMENT METHOD VAR FOR A CREDIT PORTFOLIO OF BANK. The Journal of Almaty Technological University. 2019;(2):100-105. (In Russ.)
Просмотров:
483
Послать статью по эл. почте 